Università degli studi dell'Insubria

MODELLI FINANZIARI A TEMPO CONTINUO

corso di studio: 
Corso di Laurea Magistrale in ECONOMIA, DIRITTO E FINANZA D’IMPRESA (EDIFI)
Anno accademico di inizio del corso di laurea: 
2015/2016
Anno di corso: 
1
Anno accademico di erogazione: 
2015/2016
Tipologia di insegnamento: 
A scelta dello studente
Tipo di attività: 
Insegnamento opzionale
Settore disciplinare: 
PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA (MAT/06)
Crediti: 
3
Ciclo: 
Secondo Trimestre
Ore di attivita' frontale: 
20
Dettaglio ore: 
Lezione (20 ore)

L'obiettivo dell'insegnamento è presentare alcuni modelli avanzati della teoria finanziaria in ambito stocastico ed alcuni dei risultati dei modelli per la struttura a termine in ambito continuo.

Prerequisiti: 

Gli studenti sono caldamente invitati a frequentare il corso durante il secondo anno della laurea specialistica.
Gli studenti devono comunque aver superato l'esame di Modelli di Risk Management tenuto dalla prof.ssa Redaelli. Questo corso presenta gli argomenti fondativi su cui si basa il corso di Modelli Finanziari a Tempo Continuo

Teoria della struttura a termine in tempo continuo mediante il calcolo stocastico ed il lemma di Ito.

La costruzione dell'equazione differenziale alle derivate parziali fondamentale per la valutazione di titoli derivati scritti sui tassi di interesse.

I modelli lineari affini.

I modelli di Vasicek (1977) e di Cox, Ingersoll e Ross (1985)

L'esame è in forma orale

Il testo di riferimento

Term-Structure Models - A Graduate Course
Filipovic, Damir
Springer Finance Textbooks, 2009

è a disposizione degli studenti in formato on-line e scaricabile dai PC presenti negli edifici dell'Ateneo.

Su E-learning, alla pagina del corso, sono a disposizione i lucidi delle lezioni.