Università degli studi dell'Insubria

MATEMATICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA

corso di studio: 
Corso di Laurea triennale in ECONOMIA E MANAGEMENT
Anno accademico di inizio del corso di laurea: 
2014/2015
Anno di corso: 
2
Anno accademico di erogazione: 
2015/2016
Tipo di attività: 
Insegnamento obbligatorio
Crediti: 
9
Ciclo: 
Secondo Semestre
Ore di attivita' frontale: 
76

La parte B del corso presenta i più noti modelli per la gestione del portafoglio finanziario e per la misurazione del rischio ad esso collegato.

Prerequisiti: 

Il corso del primo anno di Matematica. Inoltre la parte B utilizza alcuni dei concetti di probabilità presentati nel concomitante corso di Statistica.

Calcolo in due variabili: matrice jacobiana e matrice hessiana.
Estremi liberi e vincolati: condizioni del primo e del secondo ordine
Metodo e significato dei moltiplicatori di Lagrange
Leggi finanziari in una e due variabili
Rendite e ammortamenti
Discounted Cash Flow e tasso interno
Struttura a termine dei tassi
Durata media Finanziaria
Valutazioni finanziarie

PARTE B
1) Il modello di selezione del portafoglio di Markowitz per due titoli aleatori, per un titolo aleatorio ed un titolo certo, per più titoli aleatori e per più titoli aleatori ed un titolo certo

2) Il modello semplificato di Sharpe; il Capital Asset Pricing Model

3) Il Value-at-Risk come strumento di misura del rischio finanziario

Castagnoli, E., Peccati, L., Matematica in azienda, vol.1, Calcolo finanziario con applicazioni, Egea, 2010.
D’Amico M., Impedovo M., Moretto E., Matematica Finanziaria. Esercizi, Milano, EGEA, 2008.

parte B
Rossi Francesco, Mantovani Filippo; Teoria di portafoglio. Diversificazione degli investimenti e controllo del profilo rendimento-rischio 2010, Monduzzi