Università degli studi dell'Insubria

MODELLI FINANZIARI A TEMPO CONTINUO

corso di studio: 
Corso di Laurea Magistrale in ECONOMIA, DIRITTO E FINANZA D’IMPRESA (EDIFI)
Anno accademico di inizio del corso di laurea: 
2014/2015
Anno di corso: 
1
Anno accademico di erogazione: 
2014/2015
Tipologia di insegnamento: 
A scelta dello studente
Settore disciplinare: 
PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA (MAT/06)
Crediti: 
3
Ciclo: 
Primo Semestre
Ore di attivita' frontale: 
20
Dettaglio ore: 
Lezione (20 ore)

L'obiettivo dell'insegnamento è presentare la teoria finanziaria ed i principali risultati dei modelli in tempo continuo.

Prerequisiti: 

Matematica Generale, Matematica per l'Economia e la Finanza, Statistica, Calcolo delle Probabilità

Calcolo stocastico e lemma di Ito.
Derivazione del modello di Black e Scholes (1973)
Teoria della struttura a termine in tempo continuo

Tipologia delle attività didattiche: l'attività didattica si svolgerà mediante lezioni frontali

Il materiale didattico sarà messo a disposizione sulla piattaforma e-learning

Modalità di verifica dell’apprendimento: la prova d'esame sarà in forma scritta.