MODELLI DI RISK MANAGEMENT
Obiettivo del corso è acquisire le conoscenze metodologiche e gli strumenti quantitativi per il Financial Risk Management. Si approfondiranno le tematiche relative alla governance dei rischi, alla misurazione dell’esposizione ai rischi, la definizione della Risk Tolerance in linea con la regolamentazione del settore bancario e assicurativo.
Nessuno
1. La gestione del rischio finanziario :
a. Il processo di risk management;
b. La governance del rischio negli intermediari bancari e assicurativi.
2. Il rischio finanizario:
a. Definizione e identificazione dei rischi finanziari;
b. Strumenti e modelli di misurazione dei rischi finanziari.
3. Il profilo di rischio:
a. Definizione e calcolo del profilo di rischio;
b. Definizione e calcolo della Risk Tolerance;
c. Impatti sulla gestione finanziaria.
Tipologia delle attività didattiche:
Lezioni frontali di illustrazione della teoria, applicazioni pratiche / case studies eventualmente in laboratorio di informatica.
- John Hull, Opzioni Futures e Altri Derivati, Pearson Prentice Hall
- EIOPA, Solvency II
- Dispense ed articoli indicati dal docente e a disposizione sul sito del docente
Modalità di verifica dell’apprendimento:
Elaborazione e discussione di una tesina predisposta dagli studenti sulla base di case studies forniti dalla Docente.
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