Università degli studi dell'Insubria

CALCOLO DELLE PROBABILITA'

corso di studio: 
Corso di Laurea triennale in ECONOMIA E MANAGEMENT
Anno accademico di inizio del corso di laurea: 
2012/2013
Anno di corso: 
3
Anno accademico di erogazione: 
2014/2015
Tipologia di insegnamento: 
A scelta dello studente
Settore disciplinare: 
PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA (MAT/06)
Crediti: 
3
Ciclo: 
Primo Semestre
Ore di attivita' frontale: 
20
Dettaglio ore: 
Lezione (20 ore)

L'obiettivo dell'insegnamento è presentare agli studenti alcune nozioni fondamentali della teoria finanziaria in ambito aleatorio.

Prerequisiti: 

Matematica Generale, Matematica per l'Economia e la Finanza, Statistica

Le catene di Markov con applicazioni finanziarie.
Il Value-at-Risk e le misure coerenti di rischio
Valutazione di titoli derivati nel caso binomiale. La teoria della struttura a termine in ambito binomiale.
I modelli di Black e Scholes (1973) e di Merton (1974)

Tipologia delle attività didattiche: l'attività didattica si svolgerà mediante lezioni frontali.

Il materiale didattico sarà messo a disposizione sulla piattaforma e-learning

Modalità di verifica dell’apprendimento: la prova d'esame sarà in forma scritta.