CALCOLO DELLE PROBABILITA'
corso di studio:
Corso di Laurea triennale in ECONOMIA E MANAGEMENT
Anno accademico di inizio del corso di laurea:
2012/2013
Anno di corso:
3
Anno accademico di erogazione:
2014/2015
Tipologia di insegnamento:
A scelta dello studente
Settore disciplinare:
PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA (MAT/06)
Crediti:
3
Ciclo:
Primo Semestre
Ore di attivita' frontale:
20
Dettaglio ore:
Lezione (20 ore)
L'obiettivo dell'insegnamento è presentare agli studenti alcune nozioni fondamentali della teoria finanziaria in ambito aleatorio.
Prerequisiti:
Matematica Generale, Matematica per l'Economia e la Finanza, Statistica
Le catene di Markov con applicazioni finanziarie.
Il Value-at-Risk e le misure coerenti di rischio
Valutazione di titoli derivati nel caso binomiale. La teoria della struttura a termine in ambito binomiale.
I modelli di Black e Scholes (1973) e di Merton (1974)
Tipologia delle attività didattiche: l'attività didattica si svolgerà mediante lezioni frontali.
Il materiale didattico sarà messo a disposizione sulla piattaforma e-learning
Modalità di verifica dell’apprendimento: la prova d'esame sarà in forma scritta.