Università degli studi dell'Insubria

MATEMATICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA

corso di studio: 
Corso di Laurea triennale in ECONOMIA E MANAGEMENT
Anno accademico di inizio del corso di laurea: 
2013/2014
Anno di corso: 
2
Anno accademico di erogazione: 
2014/2015
Crediti: 
9
Ciclo: 
Secondo Semestre
Ore di attivita' frontale: 
76

L'obiettivo dell'insegnamento è presentare alcuni argomenti tradizionali della matematica finanziaria e i classici modelli di selezione e gestione del rischio di portafoglio.

Prerequisiti: 

Matematica , Statistica

Calcolo in due variabili: matrice jacobiana e matrice hessiana.
Estremi liberi e vincolati: condizioni del primo e del secondo ordine
Metodo e significato dei moltiplicatori di Lagrange
Leggi finanziari in una e due variabili
Rendite e ammortamenti
Discounted Cash Flow e tasso interno
Struttura a termine dei tassi
Durata media Finanziaria
Valutazioni finanziarie
La teoria della selezione del portafoglio: il modello di Markowitz.
I modelli semplificati ed il Capital Asset Pricing Model
Il Value-at-Risk come strumento di misura del rischio di portafogli aleatori

Tipologia delle attività didattiche:l'attività didattica si svolgerà mediante lezioni frontali

Castagnoli, E., Peccati, L., Matematica in azienda, vol.1, Calcolo finanziario con applicazioni, Egea, 2010.
D’Amico M., Impedovo M., Moretto E., Matematica Finanziaria. Esercizi, Milano, EGEA, 2008
Ulteriore materiale didattico sarà messo a disposizione sulla piattaforma e-learning

Modalità di verifica dell’apprendimento:la prova d'esame sarà in forma scritta.