Università degli studi dell'Insubria

ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE

A.A. di erogazione 2014/2015

Laurea triennale in MATEMATICA
 (A.A. 2012/2013)
L'insegnamento è condiviso, tecnicamente "mutuato" con altri corsi di laurea, consultare il dettaglio nella sezione Mutuazioni
Anno di corso: 
3
Tipologia di insegnamento: 
Caratterizzante
Settore disciplinare: 
ANALISI MATEMATICA (MAT/05)
Crediti: 
8
Ciclo: 
Secondo Semestre
Ore di attivita' frontale: 
80
Dettaglio ore: 
Lezione (80 ore)

Tecniche matematiche per il calcolo dei prezzi dei derivati finanziari.

Prerequisiti: 

Teoria della Misura e Probabilità.

Concetti di base sui derivati. Fondamenti di Analisi Stocastica. Formule e algoritmi per il calcolo dei prezzi delle Opzioni. PDE con problemi al bordo. Teorema di Black and Scholes.
Lezioni frontali.

Testo di riferimento: Lishang Jiang, Mathematical Modeling and Methods of Option Pricing.
Esame Orale.