Università degli studi dell'Insubria

MODELLI DI RISK MANAGEMENT

A.A. di erogazione 2012/2013

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 (A.A. )
Anno di corso: 
2
Tipologia di insegnamento: 
A scelta dello studente
Settore disciplinare: 
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)
Crediti: 
3
Ciclo: 
Secondo Semestre
Ore di attivita' frontale: 
20
Dettaglio ore: 
Lezione (20 ore)

Il corso si propone di fornire agli studenti una conoscenza approfondita delle principali tecniche di risk management utilizzate dagli intermediari finanziari, concentrandosi in particolar modo sulla regolamentazione prudenziale in termini di rischio in ambito bancario e assicurativo.

Misurazione e gestione dei rischi
Identificazione dei principali fattori di rischio finanziario che influenzano la performance e la redditività degli intermediari finanziari: rischio di tasso di interesse, rischio di credito, rischio azionario, rischio immobiliare, rischio di cambio, rischio di liquidità;
Indicatori di rischio, misure di risk-adjusted performance, analisi di sensitivity e stress test;
Modelli e tecniche di gestione dei rischi finanziari: Portfolio Insurance, Portfolio Immunization, Capital Allocation;
Cenni sui rischi operativi: definizione e metodi di identificazione.

La regolamentazione prudenziale in tema di rischio
Il requisito patrimoniale di vigilanza per gli intermediari assicurativi e bancari: Solvency I, Solvency II e Basilea III;
I tre Pilastri: approccio standard vs modello interno per il I Pilastro, significato e ruolo del II e III Pilastro (ruolo delle autorità di vigilanza e della disciplina di mercato);
La governance dei rischi: processo di allocazione del capitale, ORSA (Own Solvency Risk Assessment), principali misure di rischio (Raroc, Rorac, etc.)

Resti-A. Sironi, Rischio e valore nelle banche. Misura, regolamentazione e gestione, Egea, Milano, 2008, ISBN 9788823831254.
Materiale integrativo selezionato dal docente.

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A.A. 2012/2013

Anno di corso: 2
Curriculum: generico