Università degli studi dell'Insubria

ANALYTICAL METHODS IN FINANCE

A.A. di erogazione 2019/2020

Laurea Magistrale in MATEMATICA
 (A.A. 2019/2020)
L'insegnamento è condiviso, tecnicamente "mutuato" con altri corsi di laurea, consultare il dettaglio nella sezione Mutuazioni
Anno di corso: 
1
Tipologia di insegnamento: 
Affine/Integrativa
Settore disciplinare: 
ANALISI MATEMATICA (MAT/05)
Crediti: 
8
Ciclo: 
Primo Semestre
Ore di attivita' frontale: 
64
Dettaglio ore: 
Lezione (64 ore)

Al termine del corso lo studente deve conoscere i fondamenti dell'integrazione stocastica e la loro applicazione alla finanza matematica e alla microstruttura dei mercati finanziari

Prerequisiti: 

Calcolo delle Probabilità, Processi stocastici.

Modelli di mercati finanziari su spazi di probabilità finiti.
Modelli in tempo discreto e continuo.
La formula di Black and Scholes.
Integrazione stocastica.
Microstruttura dei mercati finanziari

Lezioni frontali

Modalita' di verifica dell'apprendimento: 

Lezioni frontali

Esame orale preceduto da esercizi da svolgere a casa

Il ricevimento studenti avviene previo appuntamento telefonico