MATEMATICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA
Docenti
- Scheda dell'insegnamento
- Obiettivi formativi
- Prerequisiti
- Contenuti
- Metodi didattici
- Verifica dell'apprendimento
- Testi
- Altre informazioni
- Partizioni per sede
L’insegnamento introduce lo studente ai concetti fondamentali della probabilità e come queste si possano applicare ai vari fenomeni aleatori in ambito economico-finanziario. Inoltre, il corso fornisce le conoscenze di base della matematica finanziaria. Alla fine del corso lo studente dovrebbe essere in grado di:
a) Costruire contratti finanziari di uso corrente, quali contratti di leasing, credito al consumo e ammortamenti;
b) Determinare alcuni indicatori legali connessi a contratti finanziari, quali TAN, TAEG, ISC, TIR e verificare il rispetto della soglia di usura;
c) Valutare la convenienza di alcune operazioni finanziarie secondo i più accreditati criteri di scelta che permettono la massimizzazione del profitto in un dato orizzonte temporale;
d) Analizzare in modo critico criteri di scelta incoerenti con l’obiettivo di massimizzare il profitto nell’orizzonte temporale fissato;
e) Determinare corsi e rendimenti dei principali titoli a reddito fisso normalmente usati in finanza, calcolandone la duration e determinando la sottostante struttura per scadenze dei prezzi e dei tassi;
f) Applicare il calcolo delle probabilità a problemi di carattere manageriale e finanziario.
Per accedere all’esame è necessario avere superato l’esame di Matematica.
I principali argomenti trattati sono:
• Probabilità: diversi approcci alla definizione ed allo studio.
• Esperimenti aleatori, eventi, probabilità, Teorema di Bayes.
• Numeri aleatori: distribuzione di probabilità e loro momenti.
• Valore atteso e varianza di una trasformazione lineare (affine) di un vettore aleatorio.
• Capitalizzazione e attualizzazione: regimi finanziari, leggi finanziarie in una e due variabili.
• Contrattualistica finanziaria standard: ammortamenti, leasing e rateazioni. • Indicatori legali di onerosità: TAN, TAEG, ISC.
• Valutazioni finanziarie non aleatorie.
• Struttura per scadenza dei tassi d'interesse e titoli a reddito fisso.
• Immunizzazione finanziaria.
Il corso si svolgerà con lezioni frontali nelle quali saranno discussi gli argomenti teorici ed i metodi di soluzione degli esercizi. Durante le lezioni potranno essere assegnati esercizi sia per lo studio individuale sia da risolvere in aula.
Saranno previste delle esercitazioni durante il semestre, volte ad acquisire dimestichezza con i concetti teorici e consolidare la preparazione dello studente.
L’esame è in modalità scritta.
La prova potrà essere sostenuta in due modalità:
Una prova generale.
Al termine del corso, durante le sessioni d’esame saranno organizzate delle prove d’esame della durata di 90 minuti sull’intero programma del corso. Per superare l’esame, lo studente deve conseguire una votazione non inferiore a 18/30 (diciotto). Totali superiori a 30 danno diritto alla lode.
La prova è costituita da due parti.
La prima è composta da 10 brevi quesiti (a risposta aperta o chiusa), anche di natura teorica. Rispondendo correttamente a meno di 7 quesiti, la prova non è superata. Rispondendo correttamente ad almeno 7 quesiti, verrà valutato l’esito della seconda parte. Rispondendo correttamente a più di 7 quesiti, verranno aggiunti dei punti all’esito della seconda parte:
8 quesiti corretti + 1 punto
9 quesiti corretti + 2 punti
10 quesiti corretti + 2 punti
La seconda parte è costituita da 3 esercizi a risposta aperta, ognuno dei quali valutato fino a 10 punti.
Due prove parziali.
Al termine del primo ciclo di lezioni, e al termine del corso, saranno organizzate due prove parziali inerenti gli argomenti della parte di corso appena conclusa (la prima verterà su “calcolo delle probabilità”, la seconda su “calcolo finanziario”). Ogni prova, valutata in sedicesimi, avrà durata di 1 ora e sarà considerata superata con una votazione non inferiore a 7 (sette). L’esame è superato se la somma dei punteggi delle due prove è non inferiore a 18/30 (diciotto). Totali superiori a 30 danno diritto alla lode.
Ogni prova parziale è costituita di due parti.
La prima è composta da 5 brevi quesiti (a risposta aperta o chiusa), anche di natura teorica. Rispondendo correttamente a meno di 3 quesiti, la prova non è superata. Rispondendo correttamente ad almeno 3 quesiti, verrà valutato l’esito della seconda parte. Rispondendo correttamente a più di 3 quesiti, verranno aggiunti dei punti all’esito della seconda parte:
4 quesiti corretti + 1 punto
5 quesiti corretti + 2 punti
La seconda parte è costituita da 2 esercizi a risposta aperta, ognuno dei quali valutato fino a 7 punti.
Gli studenti affetti da DSA sono tenuti a contattare il servizio disabili (servizio.disabili@uninsubria.it) per definire il Progetto Formativo individualizzato da trasmettere al titolare del corso entro 10 giorni da ogni appello d’esame che si intende sostenere.
La partecipazione alle lezioni è caldamente raccomandata, ma si raccomanda lo studio attento del programma attraverso i testi di riferimento:
1. E. CASTAGNOLI, L. PECCATI, Matematica in azienda 1 (Calcolo finanziario con applicazioni), Milano, Egea, 2010.
2. E. CASTAGNOLI, M. CIGOLA, L. PECCATI, Probability. A Brief Introduction, Milano, Egea, 2009.
Il docente è disponibile a fornire chiarimenti al termine di ogni lezione oppure attraverso il ricevimento settimanale. Per la partecipazione al ricevimento è consigliato fissare un appuntamento inviando una mail all'indirizzo istituzionale del docente: matteo.rocca@uninsubria.it (classe A-G) e elisa.mastrogiacomo@uninsubria.it / enrico.moretto@uninsubria.it (classe H-Z).
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Crediti: 5Sede: Varese - Università degli Studi dell'Insubria
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Crediti: 4Sede: Varese - Università degli Studi dell'Insubria
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