Università degli studi dell'Insubria

GESTIONE DEL PORTAFOGLIO APPLICATA

A.A. di erogazione 2018/2019
Insegnamento opzionale

 (A.A. 2018/2019)
Anno di corso: 
1
Tipologia di insegnamento: 
A scelta dello studente
Settore disciplinare: 
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)
Lingua: 
Italiano
Crediti: 
3
Ciclo: 
Secondo Trimestre
Ore di attivita' frontale: 
30
Dettaglio ore: 
Lezione (30 ore)

Obiettivo del corso è acquisire le conoscenze metodologiche e gli strumenti quantitativi per la gestione del portafoglio, la valutazione delle performance degli investimenti finanziari, il controllo del rischio (sia ex-ante sia ex-post).
Alla fine del corso gli studenti dovranno essere in grado di
- risolvere problemi di allocazione di portafoglio
- calcolare gli indicatori di performance e di rischio ex post dei portafogli di attività finanziarie
- effettuare la performance attribution
- misurare il rischio prospettico di un portafoglio di investimento nelle sue diverse componenti.
Ad ogni argomento sarà dedicata generalmente una lezione frontale.

Non sono previsti requisiti

1. La gestione del portafoglio:
a. obiettivi e vincoli
b. rendimento money weighted e rendimento time-weighted.

2. Indicatori di rischio
a. volatilità, VaR parametrico e simulativo, TEV, coefficiente beta
b. Risk adjusted performance (Indice di Sharpe, Indice di Sortino)
3. Modelli di asset allocation
4. Capital Asset Pricing Model e alfa di Jensen
5. Performance attribution (modello uni-periodale)

A ciascuno degli argomenti sarà dedicata una lezione frontale.

Lezioni frontali di illustrazione della teoria, esercitazioni, applicazioni pratiche / case studies. Interventi di operatori del settore finanziario.
Le lezioni frontali consentono un'interazione diretta con gli studenti, permettendo così di verificare la comprensione dei temi trattati e chiarire eventuali dubbi sorti durante le spiegazioni del docente.

Esame orale per la verifica delle conoscenze acquisite.
Sarà valutata anche l'abilità di risolvere problemi concreti attraverso la discussione di case study assegnati dal Docente.
La prova d'esame durerà dai 30 ai 50 minuti.
Il voto è espresso in trentesimi. l'esame sarà considerato superato con una votazione minima di 18/30. La commissione si riserva la facoltà di assegnare la lode a fronte di risposte esaustive e che dimostrano elevate capacità analitiche e senso critico.

Materiale fornito dal docente a disposizione sulla pagina e-learning del corso

clicca sulla scheda dell'attività mutataria per vedere ulteriori informazioni, quali il docente e testi descrittivi.

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A.A. 2019/2020

Anno di corso: 1
Curriculum: FINANZA, MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI

A.A. 2018/2019

Anno di corso: 2
Curriculum: FINANZA, MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI

A.A. 2017/2018

Anno di corso: 2
Curriculum: FINANZA, MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI