Università degli studi dell'Insubria

MODELLI DI RISK MANAGEMENT

A.A. di erogazione 2018/2019
Insegnamento opzionale

 (A.A. 2017/2018)
Anno di corso: 
2
Tipologia di insegnamento: 
A scelta dello studente
Settore disciplinare: 
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)
Lingua: 
Italiano
Crediti: 
3
Ore di attivita' frontale: 
20
Dettaglio ore: 
Lezione (20 ore)

Obiettivo del corso è acquisire le conoscenze metodologiche e gli strumenti quantitativi per il Financial Risk Management. Si approfondiranno anche le tematiche relative alla governance dei rischi e alla definizione del Risk Appetite framework.
Alla fine del corso, ci si attende che lo studente abbia l'abilità di
- misurare il profilo di rischio mercato e controparte di un intermediario finanziario
- impostare il calcolo della Risk Tolerance in linea con la regolamentazione del settore bancario e assicurativo.

Prerequisiti: 

Gli studenti dovrebbero avere conoscenze di base su:
- il pricing degli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni e strumenti finanziari derivati)
- la teoria del portafoglio (criterio media-varianza, frontiera efficiente, Capital Asset Pricing Model)).
Non sono previste propedeuticità.

1.La gestione del rischio finanziario:
a.Il processo di risk management;
b.La governance del rischio negli intermediari bancari e assicurativi.
2.Il rischio finanziario:
a.Definizione e identificazione dei rischi finanziari;
b.Strumenti e modelli di misurazione dei rischi finanziari.
3.Il profilo di rischio:
a.Definizione e calcolo del profilo di rischio;
b.Definizione e calcolo della Risk Tolerance;
c.Impatti sulla gestione finanziaria.
A ciascuno degli argomenti sarà dedicata una lezione frontale.

Il corso prevede lezioni frontali e lo svolgimento di case-study in piccoli gruppi.
Le lezioni frontali e la discussione dei lavori in piccoli gruppi, consentono un'interazione diretta con gli studenti presenti che, a seguito della spiegazione del docente, possono porre domande ed essere, a loro volta, sollecitati su questioni specifiche.

Modalita' di verifica dell'apprendimento: 

Esame orale per la verifica delle conoscenze acquisite.
Sarà valutata anche l'abilità di risolvere problemi concreti attraverso la discussione di case study assegnati dal Docente.
La prova d'esame durerà dai 30 ai 50 minuti.
Il voto è espresso in trentesimi. l'esame sarà considerato superato con una votazione minima di 18/30. La commissione si riserva la facoltà di assegnare la lode a fronte di risposte esaustive e che dimostrano elevate capacità analitiche e senso critico.

- John Hull, Opzioni Futures e Altri Derivati, Pearson Prentice Hall
- EIOPA, Solvency II
- Dispense ed articoli indicati dal docente e a disposizione sulla pagina e-learning del corso

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A.A. 2019/2020

Anno di corso: 1
Curriculum: FINANZA, MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI

A.A. 2018/2019

Anno di corso: 1
Curriculum: FINANZA, MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI
Anno di corso: 2
Curriculum: FINANZA, MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI

A.A. 2015/2016

Anno di corso: 1
Curriculum: FINANZA, MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI

A.A. 2014/2015

Anno di corso: 1
Curriculum: PERCORSO COMUNE
Anno di corso: 2
Curriculum: FINANZA, MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI

A.A. 2013/2014

Anno di corso: 1
Curriculum: PERCORSO COMUNE