Università degli studi dell'Insubria

CALCOLO DELLE PROBABILITA': APPLICAZIONI AZIENDALI E FINANZIARIE

A.A. di erogazione 2018/2019
Insegnamento opzionale

Laurea triennale in ECONOMIA E MANAGEMENT (A.A. 2016/2017)
Anno di corso: 
3
Tipologia di insegnamento: 
A scelta dello studente
Settore disciplinare: 
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)
Lingua: 
Italiano
Crediti: 
3
Ciclo: 
Terzo Trimestre
Ore di attivita' frontale: 
20
Dettaglio ore: 
Lezione (20 ore)

Il corso (di tre crediti) può essere seguito dagli studenti che hanno già seguito o hanno intenzione di frequentare il corso di calcolo delle probabilità (da tre crediti) in modo tale da ottenere sei crediti complessivi. Sono ovviamente caldamente invitati a scegliere questo corso anche gli studenti che desiderano vedere come il calcolo delle probabilità possa essere messo in pratica in ambiti aziendali e finanziari.

Prerequisiti: 

L'aver capito la parte di calcolo delle probabilità presente nel corso di matematica per l'economia e la finanza

Introduzione alla teoria dei processi stocastici
Catene di Markov
Applicazioni finanziarie delle catene di Markov: i
modelli per la determinazione del rating della probabilità di insolvenza delle società
Applicazioni aziendali delle catene di Markov: i modelli di marketing relativi alla fedeltà alla marca dei consumatori
I processi di Poisson per la determinazione dell'insolvenza di una società mediante l'approccio esogeno.
Valutazione di titoli derivati scritti sull'insolvenza di una società

Appunti delle lezioni e materiale integrativo messo a disposizione dal docente

Modalita' di verifica dell'apprendimento: 

Esame scritto

Nessun testo adottato.

Come testi di consultazione possono essere usati:
Sheldon M. Ross - Stochastic Processes 2nd Edition, Wiley, 1996
Sheldon M. Ross - Simulation 5th Edition, Elsevier, 2012

Nulla, saluti.