Università degli studi dell'Insubria

CALCOLO DELLE PROBABILITA'

A.A. di erogazione 2018/2019
Insegnamento opzionale

Laurea triennale in ECONOMIA E MANAGEMENT (A.A. 2016/2017)
Anno di corso: 
3
Tipologia di insegnamento: 
A scelta dello studente
Settore disciplinare: 
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)
Lingua: 
Italiano
Crediti: 
3
Ciclo: 
Primo Trimestre
Ore di attivita' frontale: 
20
Dettaglio ore: 
Lezione (20 ore)

Il corso sfrutta quanto gli studenti hanno già avuto modo di studiare nella parte di probabilità del corso di Matematica per l'Economia e la Finanza e mira a fornire i concetti fondamentali relativi alle metodologie di misurazione del rischio finanziario ed alla valutazione dei titoli derivati in un contesto aleatorio discreto.

Prerequisiti: 

Lucidi delle lezioni
Materiale aggiuntivo fornito dal docente

La teoria delle misure di rischio finanziario
La valutazione di titoli derivati (opzioni e interest rate swap) in un contesto aleatorio discreto

Lezioni frontali

Modalita' di verifica dell'apprendimento: 

Esame scritto composto da una domanda di teoria e due esercizi

Il corso non adotta alcun testo.

Gli studenti interessati possono consultare, se lo desiderano, il testo

Mathematical Finance: Theory Review and Exercises
From Binomial Model to Risk Measures - Emanuela Rosazza Gianin, Carlo Sgarra

Springer

Il corso è una prosecuzione della parte di calcolo delle probabilità trattata nel corso di Matematica per l'Economia e la Finanza.

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A.A. 2015/2016

Anno di corso: 3
Curriculum: PERCORSO COMUNE
Anno di corso: 3
Curriculum: PERCORSO COMUNE

A.A. 2014/2015

Anno di corso: 3
Curriculum: PERCORSO COMUNE

A.A. 2012/2013

Anno di corso: 3
Curriculum: PERCORSO COMUNE

A.A. 2011/2012

Anno di corso: 3
Curriculum:

A.A. 2010/2011

Anno di corso: 3
Curriculum: