Università degli studi dell'Insubria

CALCOLO DELLE PROBABILITA'

A.A. di erogazione 2018/2019
Insegnamento opzionale

Laurea triennale in ECONOMIA E MANAGEMENT
 (A.A. 2016/2017)

Docenti

Anno di corso: 
3
Tipologia di insegnamento: 
A scelta dello studente
Settore disciplinare: 
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)
Lingua: 
Italiano
Crediti: 
3
Ciclo: 
Primo Trimestre
Ore di attivita' frontale: 
20
Dettaglio ore: 
Lezione (20 ore)

Il corso sfrutta quanto gli studenti hanno già avuto modo di studiare nella parte di probabilità del corso di Matematica per l'Economia e la Finanza e mira a fornire i concetti fondamentali relativi alle metodologie di misurazione del rischio finanziario ed alla valutazione dei titoli derivati in un contesto aleatorio discreto.

Lucidi delle lezioni
Materiale aggiuntivo fornito dal docente

La teoria delle misure di rischio finanziario
La valutazione di titoli derivati (opzioni e interest rate swap) in un contesto aleatorio discreto

Lezioni frontali

Esame scritto composto da una domanda di teoria e due esercizi

Il corso non adotta alcun testo.

Gli studenti interessati possono consultare, se lo desiderano, il testo

Mathematical Finance: Theory Review and Exercises
From Binomial Model to Risk Measures - Emanuela Rosazza Gianin, Carlo Sgarra

Springer

Il corso è una prosecuzione della parte di calcolo delle probabilità trattata nel corso di Matematica per l'Economia e la Finanza.

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A.A. 2018/2019

Anno di corso: 3
Curriculum: PERCORSO COMUNE

A.A. 2017/2018

Anno di corso: 3
Curriculum: PERCORSO COMUNE

A.A. 2015/2016

Anno di corso: 3
Curriculum: PERCORSO COMUNE
Anno di corso: 3
Curriculum: PERCORSO COMUNE

A.A. 2014/2015

Anno di corso: 3
Curriculum: PERCORSO COMUNE