CALCOLO DELLE PROBABILITA'
- Scheda dell'insegnamento
- Obiettivi formativi
- Prerequisiti
- Contenuti
- Metodi didattici
- Verifica dell'apprendimento
- Testi
- Altre informazioni
Il corso sfrutta quanto gli studenti hanno già avuto modo di studiare nella parte di probabilità del corso di Matematica per l'Economia e la Finanza e mira a fornire i concetti fondamentali relativi alle metodologie di misurazione del rischio finanziario ed alla valutazione dei titoli derivati in un contesto aleatorio discreto.
Lucidi delle lezioni
Materiale aggiuntivo fornito dal docente
La teoria delle misure di rischio finanziario
La valutazione di titoli derivati (opzioni e interest rate swap) in un contesto aleatorio discreto
Lezioni frontali
Esame scritto composto da una domanda di teoria e due esercizi
Il corso non adotta alcun testo.
Gli studenti interessati possono consultare, se lo desiderano, il testo
Mathematical Finance: Theory Review and Exercises
From Binomial Model to Risk Measures - Emanuela Rosazza Gianin, Carlo Sgarra
Springer
Il corso è una prosecuzione della parte di calcolo delle probabilità trattata nel corso di Matematica per l'Economia e la Finanza.
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