Università degli studi dell'Insubria

MODELLI DI RISK MANAGEMENT

A.A. di erogazione
Insegnamento opzionale

 (A.A. 2017/2018)
Tipologia di insegnamento: 
A scelta dello studente
Settore disciplinare: 
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)
Crediti: 
3
Ore di attivita' frontale: 
20
Dettaglio ore: 
Lezione (20 ore)

Obiettivo del corso è acquisire le conoscenze metodologiche e gli strumenti quantitativi per il Financial Risk Management. Si approfondiranno anche le tematiche relative alla governance dei rischi e alla definizione del Risk Appetite framework.
Alla fine del corso, ci si attende che lo studente sia in grado di
- misurare il profilo di rischio mercato e controparte di un intermediario finanziario
- impostare il calcolo della Risk Tolerance in linea con la regolamentazione del settore bancario e assicurativo.

Si consiglia di aver sostenuto l'esame completo di Mercati Finanziari.
Gli studenti dovrebbero avere conoscenze di base su:
- il pricing degli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni e strumenti finanziari derivati)
- la teoria del portafoglio (criterio media-varianza, frontiera efficiente, Capital Asset Pricing Model))

1.La gestione del rischio finanziario:
a.Il processo di risk management;
b.La governance del rischio negli intermediari bancari e assicurativi.
2.Il rischio finanziario:
a.Definizione e identificazione dei rischi finanziari;
b.Strumenti e modelli di misurazione dei rischi finanziari.
3.Il profilo di rischio:
a.Definizione e calcolo del profilo di rischio;
b.Definizione e calcolo della Risk Tolerance;
c.Impatti sulla gestione finanziaria.

Il corso prevede lezioni frontali e lo svolgimento di case-study in piccoli gruppi.

Esame orale per la verifica delle conoscenze acquisite.
Sarà valutata anche l'abilità di risolvere problemi concreti attraverso la discussione di case study assegnati dal Docente.

- John Hull, Opzioni Futures e Altri Derivati, Pearson Prentice Hall
- EIOPA, Solvency II
- Dispense ed articoli indicati dal docente e a disposizione sul sito del docente

Modalità di verifica dell'apprendimento:
Elaborazione e discussione di una tesina predisposta dagli studenti sulla base di case studies forniti dalla Docente.

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A.A. 2019/2020

Anno di corso: 1
Curriculum: FINANZA, MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI

A.A. 2018/2019

Anno di corso: 1
Curriculum: FINANZA, MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI
Anno di corso: 2
Curriculum: FINANZA, MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI

A.A. 2017/2018

Anno di corso: 2
Curriculum: FINANZA, MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI

A.A. 2015/2016

Anno di corso: 1
Curriculum: FINANZA, MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI

A.A. 2014/2015

Anno di corso: 1
Curriculum: PERCORSO COMUNE
Anno di corso: 2
Curriculum: FINANZA, MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI

A.A. 2013/2014

Anno di corso: 1
Curriculum: PERCORSO COMUNE