GESTIONE DEL PORTAFOGLIO APPLICATA
Docenti
- Scheda dell'insegnamento
- Obiettivi formativi
- Prerequisiti
- Contenuti
- Metodi didattici
- Verifica dell'apprendimento
- Testi
Obiettivo del corso è acquisire le conoscenze metodologiche e gli strumenti quantitativi per la gestione del portafoglio, la valutazione delle performance degli investimenti finanziari, il controllo del rischio (sia ex-ante sia ex-post).
Alla fine del corso gli studenti dovranno essere in grado di
- calcolare gli indicatori di performance e di rischio ex post dei portafogli di attività finanziarie
- effettuare la performance attribution
- misurare il rischio prospettico di un portafoglio di investimento nelle sue diverse componenti.
Non sono previsti requisiti
1. La gestione del portafoglio:
a. obiettivi e vincoli
b. rendimento money weighted e rendimento time-weighted.
2. Indicatori di rischio
a. volatilità, VaR parametrico e simulativo, TEV, coefficiente beta
b. Risk adjusted performance (Indice di Sharpe, Indice di Sortino)
3. Capital Asset Pricing Model e alfa di Jensen
4. Performance attribution
Lezioni frontali di illustrazione della teoria, esercitazioni, applicazioni pratiche / case studies. Interventi di operatori del settore finanziario
Esame orale per la verifica delle conoscenze acquisite.
Sarà valutata anche l'abilità di risolvere problemi concreti attraverso la discussione di case study assegnati dal Docente.
Materiale fornito dal docente
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