Università degli studi dell'Insubria

CALCOLO DELLE PROBABILITA'

A.A. di erogazione 2017/2018
Insegnamento opzionale

Laurea triennale in ECONOMIA E MANAGEMENT (A.A. 2015/2016)
Anno di corso: 
3
Tipologia di insegnamento: 
A scelta dello studente
Settore disciplinare: 
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)
Crediti: 
3
Ciclo: 
Primo Trimestre
Ore di attivita' frontale: 
20
Dettaglio ore: 
Lezione (20 ore)

Il corso sfrutta quanto gli studenti hanno già avuto modo di studiare nella parte di probabilità del corso di Matematica per l'Economia e la Finanza e mira a fornire i concetti fondamentali relativi alle metodologie di misurazione del rischio finanziario ed alla valutazione dei titoli derivati in un contesto aleatorio discreto.

Prerequisiti: 

Lucidi delle lezioni
Materiale aggiuntivo fornito dal docente

La teoria delle misure di rischio finanziario
La valutazione di titoli derivati (opzioni e interest rate swap) in un contesto aleatorio discreto

Lezioni frontali

Modalita' di verifica dell'apprendimento: 

Esame scritto composto da una domanda di teoria e due esercizi

Il corso non adotta alcun testo.

Gli studenti interessati possono consultare, se lo desiderano, il libro

Marek Capiński, Ekkehard Kopp
Discrete Models of Financial Markets
Cambridge University Press, 2012
Isbn: 9781107002630

Il corso è una prosecuzione della parte di calcolo delle probabilità trattata nel corso di Matematica per l'Economia e la Finanza.

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A.A. 2016/2017

Anno di corso: 3
Curriculum: PERCORSO COMUNE

A.A. 2015/2016

Anno di corso: 3
Curriculum: PERCORSO COMUNE

A.A. 2014/2015

Anno di corso: 3
Curriculum: PERCORSO COMUNE

A.A. 2012/2013

Anno di corso: 3
Curriculum: PERCORSO COMUNE

A.A. 2011/2012

Anno di corso: 3
Curriculum:

A.A. 2010/2011

Anno di corso: 3
Curriculum: