Università degli studi dell'Insubria

CALCOLO DELLE PROBABILITA'

corso di studio: 
Corso di Laurea triennale in ECONOMIA E MANAGEMENT
Anno accademico di inizio del corso di laurea: 
2015/2016
Anno di corso: 
3
Anno accademico di erogazione: 
2017/2018
Tipologia di insegnamento: 
A scelta dello studente
Tipo di attività: 
Insegnamento opzionale
Settore disciplinare: 
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)
Crediti: 
3
Ciclo: 
Primo Trimestre
Ore di attivita' frontale: 
20
Dettaglio ore: 
Lezione (20 ore)

Il corso sfrutta quanto gli studenti hanno già avuto modo di studiare nella parte di probabilità del corso di Matematica per l'Economia e la Finanza e mira a fornire i concetti fondamentali relativi alle metodologie di misurazione del rischio finanziario ed alla valutazione dei titoli derivati in un contesto aleatorio discreto.

Prerequisiti: 

Lucidi delle lezioni
Materiale aggiuntivo fornito dal docente

La teoria delle misure di rischio finanziario
La valutazione di titoli derivati (opzioni e interest rate swap) in un contesto aleatorio discreto

Lezioni frontali

Modalita' di verifica dell'apprendimento: 

Esame scritto composto da una domanda di teoria e due esercizi

Il corso non adotta alcun testo.

Gli studenti interessati possono consultare, se lo desiderano, il libro

Marek Capiński, Ekkehard Kopp
Discrete Models of Financial Markets
Cambridge University Press, 2012
Isbn: 9781107002630

Il corso è una prosecuzione della parte di calcolo delle probabilità trattata nel corso di Matematica per l'Economia e la Finanza.