METODI ANALITICI E PROBABILISTICI IN FISICA MATEMATICA B
Fornire un’introduzione alle connessioni tra alcune equazioni differenziali della fisica matematica e i processi stocastici
Integrale di Lebesgue, calcolo delle probabilità, equazioni alle derivate parziali
Richiami di teoria della misura.
Moto Browniano. Misura di Wiener.
Proprietà delle traiettorie Browniane.
Processi di Markov. Semigruppi Markoviani e loro generatori. Processi di diffusione.
Soluzione probabilistica del problema di Dirichlet per l’equazione di Laplace.
Soluzione probabilistica del problema di Cauchy-Dirichlet per l’equazione del calore. Formula di Feynman-Kac.
1. Note distribuite dal docente
2. P. Baldi: Equazioni differenziali stocastiche e applicazioni. Pitagora Editrice
-
corso di studio in: MATEMATICA
-
corso di studio in: MATEMATICA
-
corso di studio in: FISICA
Cerchi il programma? Potrebbe non essere ancora stato caricato o riferirsi ad insegnamenti che verranno erogati in futuro.
Seleziona l‘anno in cui ti sei immatricolato e troverai le informazioni relative all'insegnamento del tuo piano di studio.